Семимартингейл - Википедия - Semimartingale

В теория вероятности, настоящий ценный случайный процесс Икс называется семимартингал если его можно разложить как сумму местный мартингейл и адаптированный процесс конечных вариаций. Семимартингалы - «хорошие интеграторы», образующие самый большой класс процессов, в отношении которых Ито интегральный и Интеграл Стратоновича можно определить.

Класс семимартингалов достаточно велик (включая, например, все непрерывно дифференцируемые процессы, Броуновское движение и Пуассоновские процессы ). Субмартингалы и супермартингейлы вместе представляют собой подмножество семимартингалов.

Определение

Настоящий ценный процесс Икс определены на фильтрованное вероятностное пространство (Ω,F,(F_т)_т ≥ 0, P) называется семимартингал если его можно разложить как

${ Displaystyle X_ {t} = M_ {t} + A_ {t}}$

куда M это местный мартингейл и А это càdlàg адаптированный процесс локально ограниченная вариация.

An р^п-ценный процесс Икс = (Икс¹,…,Икс^п) является семимартингалом, если каждая его составляющая Икс^я является семимартингалом.

Альтернативное определение

Во-первых, простой предсказуемые процессы определяются как линейные комбинации процессов вида ЧАС_т = А1_{{т > Т}} на время остановки Т и F_Т -измеримые случайные величины А. Интегральный ЧАС · Икс для любого такого простого предсказуемого процесса ЧАС и реально ценный процесс Икс является

${ Displaystyle H cdot X_ {t} Equiv 1 _ { {t> T }} A (X_ {t} -X_ {T}).}$

Это распространяется на все простые предсказуемые процессы линейностью ЧАС · Икс в ЧАС.

Настоящий ценный процесс Икс является семимартингалом, если он càdlàg, адаптирован и для всех т ≥ 0,

${ displaystyle left {H cdot X_ {t}: H { rm { is simple predable and }} | H | leq 1 right }}$

ограничена по вероятности. Теорема Бихтелера-Деллахери утверждает, что эти два определения эквивалентны (Проттер 2004, п. 144).

Примеры

• Адаптированные и непрерывно дифференцируемые процессы являются процессами с конечными вариациями и, следовательно, являются семимартингалами.
• Броуновское движение является семимартингалом.
• Все càdlàg мартингалы, субмартингалы и супермартингалы являются семимартингалами.
• Itō процессы, удовлетворяющие стохастическому дифференциальному уравнению вида dX = σdW + μdt являются семимартингалами. Здесь, W это броуновское движение и σ, μ адаптированные процессы.
• Каждый Леви процесс является семимартингалом.

Хотя большинство непрерывных и адаптированных процессов, изучаемых в литературе, являются семимартингалами, это не всегда так.

• Дробное броуновское движение с параметром Херста ЧАС ≠ 1/2 не является семимартингалом.

Характеристики

• Семимартингалы образуют самый большой класс процессов, для которых Itō интегральный можно определить.
• Линейные комбинации семимартингалов являются семимартингалами.
• Произведения семимартингалов являются семимартингалами, что является следствием формулы интегрирования по частям для Itō интегральный.
• В квадратичная вариация существует для каждого семимартингала.
• Класс семимартингалов замкнут относительно необязательная остановка, локализация, изменение времени и абсолютно непрерывный изменение меры.
• Если Икс является р^м оцененный семимартингал и ж является дважды непрерывно дифференцируемой функцией из р^м к р^п, тогда ж(Икс) является семимартингалом. Это следствие Лемма Ито.
• Свойство быть семимартингалом сохраняется при уменьшении фильтрации. Точнее, если Икс является семимартингалом относительно фильтрации F_т, и адаптирована к субфильтрации грамм_т, тогда Икс это грамм_т-семимартингейл.
• (Счетное расширение Жакода) Свойство быть семимартингалом сохраняется при расширении фильтрации счетным множеством непересекающихся множеств. Предположим, что F_т это фильтрация, а грамм_т - фильтрация, порожденная F_т и счетное множество непересекающихся измеримых множеств. Затем каждые F_т-семимартингейл также является грамм_т-семимартингейл. (Проттер 2004, п. 53)

Семимартингальные разложения

По определению каждый семимартингал представляет собой сумму локального мартингала и процесса конечной вариации. Однако это разложение не уникально.

Непрерывные семимартингалы

Непрерывный семимартингал однозначно распадается как Икс = M + А куда M является непрерывным локальным мартингалом и А представляет собой непрерывный процесс конечной вариации, начинающийся с нуля. (Роджерс и Уильямс 1987, п. 358)

Например, если Икс является процессом Itō, удовлетворяющим стохастическому дифференциальному уравнению dИкс_т = σ_т dW_т + б_т dt, тогда

${ displaystyle M_ {t} = X_ {0} + int _ {0} ^ {t} sigma _ {s} , dW_ {s}, A_ {t} = int _ {0} ^ { t} b_ {s} , ds.}$

Специальные семимартингалы

Особый семимартингал - это вещественнозначный процесс. Икс с разложением Икс = M + А, куда M местный мартингейл и А - предсказуемый процесс конечных вариаций, начинающийся с нуля. Если это разложение существует, то оно уникально с точностью до множества P-null.

Каждый специальный семимартингал является семимартингалом. Наоборот, семимартингал является специальным семимартингалом тогда и только тогда, когда процесс Икс_т^* ≡ sup_s ≤ т | X_s| является локально интегрируемый (Проттер 2004, п. 130).

Например, каждый непрерывный семимартингал является специальным семимартингалом, и в этом случае M и А оба являются непрерывными процессами.

Чисто разрывные семимартингалы

Семимартингал называется чисто разрывным, если его квадратичная вариация [Икс] является чисто скачкообразным процессом,

${ displaystyle [X] _ {t} = sum _ {s leq t} Delta X_ {s} ^ {2}}$.

Каждый адаптированный процесс конечной вариации является чисто разрывным семимартингалом. Непрерывный процесс является чисто разрывным семимартингалом тогда и только тогда, когда он является адаптированным процессом конечных вариаций.

Тогда каждый семимартингал имеет единственное разложение Икс = M + А куда M является непрерывным локальным мартингалом и А является чисто разрывным семимартингалом, начинающимся с нуля. Местный мартингейл M - M₀ называется непрерывной мартингальной частью Икс, и записывается как Икс^c (Он, Ван и Ян 1992, п. 209; Калленберг 2002, п. 527).

В частности, если Икс непрерывно, то M и А непрерывны.

Семимартингалы на многообразии

Концепция семимартингалов и связанная с ней теория стохастического исчисления распространяется на процессы, принимающие значения в дифференцируемое многообразие. Процесс Икс на коллекторе M является семимартингалом, если ж(Икс) является семимартингалом для любой гладкой функции ж из M к р. (Роджерс 1987, п. 24) ошибка harv: цель отсутствует: CITEREFRogers1987 (помощь) Стохастическое исчисление семимартингалов на общих многообразиях требует использования Интеграл Стратоновича.

Смотрите также

• Сигма-мартингейл

Рекомендации

• Он, Шэн-ву; Ван, Цзя-ган; Ян, Цзя-ань (1992), Теория семимартингалов и стохастическое исчисление, Science Press, CRC Press Inc., ISBN  0-8493-7715-3
• Калленберг, Олав (2002), Основы современной вероятности (2-е изд.), Springer, ISBN  0-387-95313-2
• Проттер, Филип Э. (2004), Стохастическое интегрирование и дифференциальные уравнения (2-е изд.), Springer, ISBN  3-540-00313-4
• Rogers, L.C.G .; Уильямс, Дэвид (1987), Диффузии, марковские процессы и мартингалы., 2, John Wiley & Sons Ltd, ISBN  0-471-91482-7
• Karandikar, Rajeeva L .; Рао, Б.В. (2018), Введение в стохастическое исчисление, Springer Ltd, ISBN  978-981-10-8317-4