Крамерс V - Википедия - Cramérs V

В статистика, Крамера V (иногда называют Фи Крамера и обозначается как φ_c) является мерой ассоциация между двумя номинальные переменные, что дает значение от 0 до +1 (включительно). Он основан на Статистика хи-квадрат Пирсона и был опубликован Харальд Крамер в 1946 г.^[1]

Использование и интерпретация

φ_c является взаимной корреляцией двух дискретных переменных^[2] и может использоваться с переменными, имеющими два или более уровней. φ_c является симметричной мерой, не имеет значения, какую переменную мы помещаем в столбцы, а какие в строки. Кроме того, порядок строк / столбцов не имеет значения, поэтому φ_c может использоваться с номинальными типами данных или выше (особенно упорядоченными или числовыми).

V Крамера также может применяться к степень соответствия модели хи-квадрат, когда есть 1 × k стол (в данном случае р = 1). В этом случае k принимается как количество необязательных результатов и служит мерой тенденции к единственному результату.^{[нужна цитата ]}

Крамеровский V изменяется от 0 (соответствует нет ассоциации между переменными) до 1 (полная ассоциация) и может достигать 1 только тогда, когда каждая переменная полностью определяется другой.

φ_c² это средний квадрат каноническая корреляция между переменными.^{[нужна цитата ]}

В случае 2 × 2 Таблица сопряженности V Крамера равно Коэффициент Phi.

Обратите внимание, что, поскольку значения хи-квадрат имеют тенденцию увеличиваться с увеличением количества ячеек, тем больше разница между р (строки) и c (столбцы), более вероятно, что φ_c будет стремиться к 1 без убедительных доказательств значимой корреляции.^{[нужна цитата ]}

V можно рассматривать как связь между двумя переменными в процентах от их максимально возможного изменения. V² это средний квадрат каноническая корреляция между переменными.^{[нужна цитата ]}

Расчет

Пусть образец размером п одновременно распределенных переменных ${ displaystyle A}$ и ${ displaystyle B}$ за ${ Displaystyle я = 1, ldots, r; j = 1, ldots, k}$ задаваться частотами

{ displaystyle n_ {ij} =}

количество раз значения

{ displaystyle (A_ {i}, B_ {j})}

наблюдались.

Тогда статистика хи-квадрат будет:

{ displaystyle chi ^ {2} = sum _ {i, j} { frac {(n_ {ij} - { frac {n_ {i.} n _ {. j}} {n}}) ^ { 2}} { frac {n_ {i.} N _ {. J}} {n}}}}

V Крамера вычисляется путем деления квадратного корня из статистики хи-квадрат на размер выборки и минимальное измерение минус 1:

{ displaystyle V = { sqrt { frac { varphi ^ {2}} { min (k-1, r-1)}}} = { sqrt { frac { chi ^ {2} / n } { min (k-1, r-1)}}}}

куда:

${ displaystyle varphi}$ - коэффициент фи.
${ displaystyle chi ^ {2}}$ выводится из критерия хи-квадрат Пирсона
${ displaystyle n}$ это общая сумма наблюдений и
${ displaystyle k}$ количество столбцов.
${ displaystyle r}$ количество строк.

В p-значение для значимость из V тот же самый, который рассчитывается с использованием Критерий хи-квадрат Пирсона.^{[нужна цитата ]}

Формула дисперсии V= φ_c известен.^[3]

В R функция cramerV () из пакета спутник^[4] вычисляет V с помощью функции chisq.test из пакета stats. В отличие от функции cramersV () от ЛСР^[5] упаковка, cramerV () также предлагает возможность исправить систематическую ошибку. Применяется исправление, описанное в следующем разделе.

Коррекция смещения

V Крамера может быть сильно предвзятой оценкой своего аналога по населению и, как правило, переоценивает силу ассоциации. Поправка смещения, используя приведенные выше обозначения, дается выражением^[6]

{ displaystyle { tilde {V}} = { sqrt { frac {{ tilde { varphi}} ^ {2}} { min ({ tilde {k}} - 1, { tilde {r) }} - 1)}}}}

куда

{ displaystyle { tilde { varphi}} ^ {2} = max left (0, varphi ^ {2} - { frac {(k-1) (r-1)} {n-1} }верно)}

и

{ displaystyle { tilde {k}} = k - { frac {(k-1) ^ {2}} {n-1}}}

{ Displaystyle { тильда {г}} = г - { гидроразрыва {(г-1) ^ {2}} {п-1}}}

потом ${ displaystyle { tilde {V}}}$ оценивает ту же численность населения, что и V Крамера, но обычно с гораздо меньшими среднеквадратичная ошибка. Причина исправления заключается в том, что в условиях независимости ${ Displaystyle Е [ varphi ^ {2}] = { гидроразрыва {(к-1) (г-1)} {п-1}}}$ .^[7]

Смотрите также

Другие меры корреляции для номинальных данных:

Другие статьи по теме:

внешняя ссылка

Мера ассоциации для непараметрической статистики (Алан К. Акок и Гордон Р. Ставиг, страница 1381 из 1381–1386)
Номинальная ассоциация: Phi and Cramer's Vl.^{[мертвая ссылка ]} с домашней страницы Пэта Даттало.

[1] Крамер, Харальд. 1946 г. Математические методы статистики. Princeton: Princeton University Press, стр. 282 (Глава 21. Двумерный случай). ISBN 0-691-08004-6 (таблица содержания В архиве 2016-08-16 в Wayback Machine )

[Ref_a-2] Шескин, Дэвид Дж. (1997). Справочник по параметрическим и непараметрическим статистическим процедурам. Бока-Ратон, Флорида: CRC Press.

[3] Либетрау, Альберт М. (1983). Меры ассоциации. Ньюбери-Парк, Калифорния: Sage Publications. Количественные применения в серии социальных наук № 32 (страницы 15–16)

[4] «Rcompanion: функции для поддержки оценки программы дополнительного образования». 2019-01-03.

[5] "Lsr: Companion to" Learning Statistics with R"". 2015-03-02.

[bergsma13-6] Бергсма, Уичер (2013). "Коррекция смещения для V Крамера и T Чупрова". Журнал Корейского статистического общества. 42 (3): 323–328. Дои:10.1016 / j.jkss.2012.10.002.

[7] Бартлетт, Морис С. (1937). «Свойства достаточности и статистических тестов». Труды Лондонского королевского общества. Серия А. 160 (901): 268–282. Дои:10.1098 / rspa.1937.0109. JSTOR 96803.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]